Market Risk, VaR and Portfolio Management Mastery

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Market Risk, VaR and Portfolio Management Mastery

Ce cours fait partie de Spécialisation "Credit, Market & Liquidity Risk"

Instructeur : EDUCBA

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8 modules

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.

2 semaines à compléter

à 10 heures par semaine

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Ce que vous apprendrez

Apply VaR, Expected Shortfall, and market risk models to measure portfolio risk effectively.
Analyze portfolio construction, factor investing, and risk budgeting techniques for investment decisions.
Evaluate hedge fund strategies, portfolio performance, and investment risks using industry frameworks.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Market Liquidity
Catégorie : Budgeting
Catégorie : Risk Modeling
Catégorie : Analysis
Catégorie : Risk Management Framework
Catégorie : Finance
Catégorie : Portfolio Risk
Catégorie : Asset Management
Catégorie : Performance Measurement
Catégorie : Due Diligence
Catégorie : Financial Market
Catégorie : Financial Modeling
Catégorie : Portfolio Management
Catégorie : Risk Analysis
Catégorie : Decision Making
Catégorie : Investments
Catégorie : Risk Management
Catégorie : Investment Management
Catégorie : Performance Analysis

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juin 2026

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32 devoirs

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Il y a 8 modules dans ce cours

Master Market Risk, VaR, and Portfolio Management for real-world finance and FRM Level II success.

Learn how to measure, manage, and apply risk in investment decision-making. This course provides a comprehensive and practical understanding of market risk and investment management, aligned with FRM Level II concepts. You will begin by learning how to measure risk using tools like Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall, and then move into advanced topics such as term structure modeling, factor investing, and portfolio sensitivity analysis. The course bridges theory and application by guiding you through portfolio construction, risk budgeting, and performance evaluation using real-world frameworks. You will also explore hedge fund strategies and due diligence processes to understand how professional asset managers operate. By the end of this course, you will be able to analyze risk exposures, build optimized portfolios, and evaluate investment performance using industry-standard techniques—equipping you with the skills needed for careers in risk management, asset management, and quantitative finance.

Learn how to measure market risk using VaR, Expected Shortfall, and regulatory frameworks like Basel.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 86 minutes

Introduction to Market Risk8 minutes
Measure Market Risk10 minutes
Expected Shortfall11 minutes
Parametric Approaches11 minutes
Advantages and Disadvantages of Parametric Approaches8 minutes
Basel Committee5 minutes
Type 1 and Type 2 Error11 minutes
VAR Mapping10 minutes
VAR Implementation11 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Foundations of Market Risk30 minutes
Understanding Market Risk Basics10 minutes
Parametric Risk Modeling10 minutes
Regulatory & VaR Framework10 minutes

Understand yield curves, interest rate dynamics, and factor-based models for rate movements.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 78 minutes

Intro to Science of Term Structure10 minutes
Probability7 minutes
OAS Spread11 minutes
Evolution of Short Rates9 minutes
The Shape of the Term Structure8 minutes
Introduction to Factor Theory5 minutes
Capital Asset Pricing Model12 minutes
Shortcomings CAPM and Multi Factor Models9 minutes
Stochastic Discount Factors6 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Interest Rate & Term Structure Risk30 minutes
Term Structure Fundamentals10 minutes
Dynamics of Interest Rates10 minutes
Factor-Based Pricing Foundations10 minutes

Analyze asset returns using factor models, CAPM, and behavioral finance insights.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 61 minutes

Efficient Market Theory5 minutes
Factor Theory Practice Questions3 minutes
Introduction to Value Investing10 minutes
Macroeconomic Risk Factors7 minutes
Managing Volatility Risk8 minutes
Theories Behind Value Premium10 minutes
Momentum Investing Strategy8 minutes
Factors Practice Question3 minutes
Introduction to Alpha and Tracking Error8 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Factor Investing & Market Efficiency30 minutes
Market Efficiency & Factor Basics10 minutes
Macro & Behavioral Factors10 minutes
Advanced Factor Strategies10 minutes

Evaluate portfolio exposures, factor sensitivities, and illiquidity premiums in investment decisions.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 78 minutes

Impact of Benchmark Selection10 minutes
Factor Regression and Portfolio Sensitivity8 minutes
Measurement of Time Varying Factor Exposures11 minutes
Potential Explanations for Risk Anomaly8 minutes
Introduction to illiquid Asset7 minutes
Relationship Between Market Imperfections and illiquidity11 minutes
Illiquidity Premiums4 minutes
Illiquidity premiums Continues8 minutes
Practice Question11 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Portfolio Sensitivity & Factor Exposure30 minutes
Benchmarking & Sensitivity10 minutes
Risk Anomalies & Illiquidity10 minutes
Illiquidity Premium10 minutes

Apply diversification, correlation, and VaR-based techniques to construct optimized portfolios.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 76 minutes

Introduction to Portfolio Construction7 minutes
Neutralization11 minutes
Portfolio Revisions and Rebalancing10 minutes
Portfolio Return Dispersion8 minutes
Introduction to Portfolio Risk - Analytical Method5 minutes
Role of Correlation on Portfolio Risk7 minutes
Marginal VaR and Incremental VaR9 minutes
Component VaR and Managing Portfolio using VaR11 minutes
Differences Risk Management and Portfolio Management10 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Portfolio Construction & Risk Analytics30 minutes
Portfolio Construction Basics10 minutes
Portfolio Behavior & Risk10 minutes
VaR-Based Portfolio Risk10 minutes

Allocate and manage risk using structured frameworks and monitoring techniques.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 63 minutes

VaR and Risk Budgeting in Investment Management Practice QS3 minutes
Introduction to Risk Budgeting10 minutes
Types of Risk6 minutes
Types of Risk Continues10 minutes
Monitoring Risk10 minutes
Risk Budgeting Process8 minutes
VaR and Risk Budgeting in Investment Management Practice QS3 minutes
Introduction to Risk Monitoring and Performance Measurement4 minutes
Risk Planning10 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Risk Budgeting & Risk Control30 minutes
Risk Budgeting Fundamentals10 minutes
Risk Classification & Monitoring10 minutes
Applied Risk Budgeting10 minutes

Measure portfolio performance using risk-adjusted metrics and advanced evaluation techniques.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 72 minutes

Objective and Action of RMU9 minutes
Objectives of Performance Measurement7 minutes
Risk Monitoring and Performance Measurement Practice QS3 minutes
Introduction to Portfolio Performance Evaluation10 minutes
Risk Adjusted Performance Measures6 minutes
Information Ratio and Appraisal Ratio10 minutes
Practice QS on Risk Measures10 minutes
Dynamic Risk Levels10 minutes
Timing Ability7 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

UntiPerformance Measurement & Evaluationtled30 minutes
Risk Monitoring Framework10 minutes
Performance Metrics10 minutes
Advanced Evaluation Techniques10 minutes

Explore hedge fund strategies, alpha generation, and due diligence processes for manager selection.

Inclus

11 vidéos4 devoirs

11 vidéosTotal 89 minutes

Style Analysis7 minutes
Portfolio Performance Evaluation Practice QS5 minutes
Introduction to Hedge Funds7 minutes
Relationship Between Risk and Alpha in Hedge Funds8 minutes
Hedge Fund Strategies7 minutes
Performance Trend of Hedge Funds12 minutes
Hedge Funds Practice QS3 minutes
Introduction to Performing Due Diligence on Specific Managers and Funds8 minutes
Manager Evaluation11 minutes
Operational Due Diligence12 minutes
Performing Due Diligence on Specific Managers and Funds Practice QS9 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Advanced Topics — Hedge Funds & Due Diligence30 minutes
Style & Performance Analysis10 minutes
Hedge Fund Strategies10 minutes
Due Diligence & Manager Selection10 minutes

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Master Market Risk, VaR & Interest Rate Models
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Risk Management and Portfolio Theory
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Felipe M.

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