Derivatives

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Derivatives

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Financial Markets“

Dozent: Giuliano Curatola

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5 Module

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.

Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

8 Stunden zu vervollständigen

Flexibler Zeitplan

In Ihrem eigenen Lerntempo lernen

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Was Sie lernen werden

Evaluate the effect of investment strategies on the risk and return of a portfolio
Evaluate different uses of financial derivatives (e.g., hedging, speculation)
Evaluate different pricing models to calculate the price of the various financial instruments
Develop and employ theoretical asset pricing models to price these derivative instruments

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Financial Market
Kategorie: Financial Modeling
Kategorie: Probability
Kategorie: Finance
Kategorie: Numerical Analysis
Kategorie: Derivatives

Werkzeuge, die Sie lernen werden

Kategorie: Simulation and Simulation Software

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In diesem Kurs gibt es 5 Module

This course covers standard derivative pricing models. Both discrete time and continuous time techniques are considered. The course also includes an introduction to numerical option pricing, in particular the Monte Carlo Method.

By the end of this week you will learn: fixing some notation; describe the pay-off structure of financial assets; evaluate possible usages of derivatives (hedging, speculation).

Das ist alles enthalten

12 Videos11 Lektüren2 Aufgaben

12 VideosInsgesamt 16 Minuten

Welcome!1 Minute
Introduction1 Minute
Bonds: definitions1 Minute
Classification of bonds1 Minute
Reasons and risk of trading bonds1 Minute
Stocks: definition1 Minute
Trading Stocks1 Minute
Future contracts: definition 1 Minute
Options: definition (part 1)1 Minute
Options: definition (part 2)1 Minute
Options: Bounds of option prices2 Minuten
Options: Trading strategies involving options2 Minuten

11 LektürenInsgesamt 88 Minuten

Bonds: definitions1 Minute
Bonds15 Minuten
Stocks10 Minuten
Forward contract and Future contract15 Minuten
Options: definition (part 1)10 Minuten
Options: definition (part 2)7 Minuten
Let's practice5 Minuten
Options15 Minuten
Risk management using derivatives5 Minuten
Let's practise3 Minuten
To sum up2 Minuten

2 AufgabenInsgesamt 35 Minuten

Bonds5 Minuten
Financial assets 30 Minuten

By the end of this week, you will understand the replication of a payoff function, state prices and risk neutral probabilities. Additionally, you will learn how to compute option prices in discrete time models.

Das ist alles enthalten

8 Videos10 Lektüren3 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 16 Minuten

A simple period model of security prices: portfolios4 Minuten
A single period model of security prices: pricing via replication3 Minuten
Pricing options by state prices2 Minuten
Pricing assets using risk neutral probabilities: examples2 Minuten
Pricing options using risk neutral probabilities2 Minuten
Pricing assets by state prices: examples1 Minute
A Multi-period model of security prices2 Minuten
Pricing american options1 Minute

10 LektürenInsgesamt 52 Minuten

A simple period model of security prices (part 1)8 Minuten
Let's practice!2 Minuten
A single period model of security prices (part 2)12 Minuten
Let's practice!5 Minuten
Pricing by state prices5 Minuten
Pricing by risk neutral probabilities5 Minuten
Let's practice!4 Minuten
A Multi-period model of security prices7 Minuten
Pricing american options3 Minuten
To sum up1 Minute

3 AufgabenInsgesamt 37 Minuten

Pricing assets by state prices: exercise 5 Minuten
Pricing assets using risk neutral probabilities: examples2 Minuten
Discrete time models30 Minuten

By the end of this week, you will learn about stochastic processes and Itô's lemma, financial markets in continuous time, and option pricing in continuous time.

Das ist alles enthalten

5 Videos8 Lektüren2 Aufgaben

5 VideosInsgesamt 17 Minuten

The Geometric Brownian motion2 Minuten
The Itô’s rule2 Minuten
The MBS model: completeness2 Minuten
The MBS model: the price of European options (part 1)6 Minuten
The MBS model: the price of European options (part 2)6 Minuten

8 LektürenInsgesamt 39 Minuten

Brownian motion and exponential Brownian motion8 Minuten
The Itô’s rule1 Minute
Merton-Black-Scholes option pricing10 Minuten
Example1 Minute
The MBS model: the price of European options (part 1)8 Minuten
The MBS model: the price of European options (part 2)7 Minuten
Let's practice!3 Minuten
To sum up1 Minute

2 AufgabenInsgesamt 38 Minuten

Brownian motion and exponential Brownian motion8 Minuten
Continuous time models30 Minuten

By the end of this week, you will learn how to compute the price of fixed income products.

Das ist alles enthalten

8 Videos9 Lektüren1 Aufgabe

8 VideosInsgesamt 21 Minuten

The binomial model of interest rate2 Minuten
Pricing bonds with a Binomial Interest Rate Tree2 Minuten
Recovering the risk neutral probability from bond prices3 Minuten
Building a realistic tree1 Minute
Continuous time models of interest rates2 Minuten
Pricing bonds with continuous time interest rates6 Minuten
Introduction to credit risk models: the Merton model3 Minuten
Introduction to credit risk models: the intensity-based approach2 Minuten

9 LektürenInsgesamt 26 Minuten

The binomial model of interest rate1 Minute
Pricing bonds with a Binomial Interest Rate Tree1 Minute
Pricing Interest Rate Options with a Binomial Interest Rate Tree3 Minuten
Building a realistic tree5 Minuten
Continuous time models of interest rates1 Minute
Continuous time models of interest rates10 Minuten
Introduction to credit risk models: the Merton model3 Minuten
Introduction to credit risk models: the intensity-based approach1 Minute
To sum up1 Minute

1 AufgabeInsgesamt 30 Minuten

Pricing fixed income products: discrete time & continuous time 30 Minuten

At the end of this week, you will learn numerical computation of option prices.

Das ist alles enthalten

7 Videos10 Lektüren1 Aufgabe

7 VideosInsgesamt 18 Minuten

Generating random numbers from the uniform distribution2 Minuten
Generating random numbers from a normal distribution1 Minute
Simulation of BM, GBM and Vasicek processes2 Minuten
Monte Carlo simulations and option pricing2 Minuten
Variance reduction techniques: Antithetic Variables2 Minuten
Variance reduction techniques: Control variates8 Minuten
Variance reduction techniques: Importance sampling2 Minuten

10 LektürenInsgesamt 26 Minuten

Simulation of random variables6 Minuten
Generating random numbers from a normal distribution1 Minute
Simulation of BM, GBM and Vasicek processes3 Minuten
Monte Carlo simulations5 Minuten
Monte Carlo simulations and option pricing1 Minute
Variance reduction techniques: Antithetic Variables1 Minute
Let's practice!1 Minute
Variance reduction techniques: Control variates5 Minuten
Variance reduction techniques: Importance sampling2 Minuten
To sum up1 Minute

1 AufgabeInsgesamt 30 Minuten

Numerical methods for option pricing30 Minuten

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Dozent

Giuliano Curatola

Università di Napoli Federico II

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Felipe M.

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Jennifer J.

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Larry W.

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