Diese 4-Kurs Specialization des New York Institute of Finance (NYIF) richtet sich an MINT-Studenten, Finanzfachleute, Bank- und Investmentmanager, Unternehmensleiter, Regulierungsbehörden und politische Entscheidungsträger. In dieser Specialization lernen Sie, wie Sie Risiken in Ihrem Unternehmen messen, bewerten und verwalten können. Am Ende der Specialization werden Sie wissen, wie Sie einen Risikomanagementprozess einrichten können, indem Sie verschiedene Rahmenwerke und Strategien nutzen, die im Laufe des Programms vermittelt werden.

Dieses Programm richtet sich an Teilnehmer, die die Grundlagen des Risikomanagements auf Anfängerniveau verstehen. Um die Übungen innerhalb des Programms erfolgreich zu absolvieren, sollten Sie über Grundkenntnisse in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung verfügen und mit Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen, Devisen usw.) vertraut sein. Erfahrung mit MS Excel wird empfohlen.

Übungsprojekt

Die Teilnehmer werden im dritten Kurs ein Projekt abschließen, das sich mit der Einschätzung und Analyse des Risikos eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios befasst. Das Portfolio wird Aktienindizes aus den USA, Japan, Hongkong und Deutschland enthalten. Die Daten für die zwei Jahre vor März 2020 werden verwendet, um die täglichen Renditen in den einzelnen Indexwährungen in Dollar-Renditen umzurechnen. Value-at-Risk und Expected Shortfall für das Portfolio werden anhand einer gleichgewichteten Stichprobe und einer exponentiell gewichteten Stichprobe berechnet. Die Lernenden erhalten dann einen neuen 2-Jahres-Datensatz, der die Marktdaten bis August 2020 enthält. Sie werden gebeten, das Risiko für das Portfolio anhand des Value-at-Risk und des Expected Shortfall neu zu bewerten.