La Value at Risk (VaR) est l'un des outils les plus utilisés pour mesurer le risque de marché ; cependant, il est essentiel de comprendre ce qu'elle représente réellement pour prendre des décisions financières éclairées. Dans ce cours de niveau intermédiaire, vous apprendrez à interpréter, calculer et communiquer les résultats de la VaR en utilisant des données financières réelles. Vous commencerez par explorer l'objectif et les limites de la VaR, les raisons pour lesquelles elle est devenue la norme mondiale pour résumer l'exposition d'un portefeuille, et les domaines dans lesquels elle peut s'avérer insuffisante lors d'événements extrêmes sur le marché. Ensuite, vous appliquerez la méthode de simulation historique pour estimer les pertes potentielles et identifier les valeurs aberrantes significatives qui façonnent les tableaux de bord hebdomadaires des risques. Grâce à de courtes vidéos, à des lectures guidées et à des travaux pratiques, vous traduirez les résultats quantitatifs en informations claires et prêtes à être utilisées pour la prise de décision. À la fin du cours, vous serez en mesure de calculer la VaR en toute confiance, d'expliquer sa signification à divers publics et de l'utiliser de manière responsable dans le cadre d'une analyse et d'un rapport professionnels sur le risque de marché.