Cette spécialisation de 4 cours du New York Institute of Finance (NYIF) est destinée aux étudiants de premier cycle des STEM, aux praticiens de la finance, aux directeurs de banque et d'investissement, aux chefs d'entreprise, aux régulateurs et aux décideurs politiques. Cette Specializations vous apprendra à mesurer, évaluer et gérer le risque dans votre organisation. À la fin de la Specializations, vous comprendrez comment établir un processus de gestion des risques en utilisant divers cadres et stratégies fournis tout au long du programme.
Ce programme est destiné à ceux qui ont une compréhension des fondements de la gestion des risques à un niveau débutant. Pour réussir les exercices du programme, vous devez avoir une connaissance de base des statistiques et des probabilités ainsi qu'une bonne connaissance des instruments financiers (actions, obligations, devises, etc.). Une expérience de MS Excel est recommandée.
Projet d'apprentissage appliqué
Les apprenants réaliseront un projet dans le troisième cours couvrant l'estimation et l'analyse du risque dans un portefeuille d'actions diversifié à l'échelle mondiale. Le portefeuille comprendra des indices d'actions des États-Unis, du Japon, de Hong Kong et de l'Allemagne. Les données des deux années précédant mars 2020 seront utilisées pour convertir les rendements quotidiens dans la devise de chaque indice en rendements en dollars. La valeur à risque et le déficit attendu du portefeuille seront calculés à l'aide d'un échantillon à pondération égale et d'un échantillon à pondération exponentielle. Les apprenants recevront ensuite un nouvel ensemble de données sur deux ans qui comprendra les données du marché jusqu'en août 2020. Il leur sera demandé de réévaluer le risque du portefeuille à l'aide de la valeur à risque et de l'espérance de gain.
