Credit Risk Management Fundamentals

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Credit Risk Management Fundamentals

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Credit, Market & Liquidity Risk“

Dozent: EDUCBA

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Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.

3 Wochen zu vervollständigen

unter 10 Stunden pro Woche

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Was Sie lernen werden

Analyze credit risk, counterparty exposure, and default risk using quantitative risk models.
Evaluate securitization, credit derivatives, CVA, and structured products in banking.
Apply portfolio credit risk, stress testing, and economic capital frameworks to risk decisions.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Risk Mitigation
Kategorie: Risk Management Framework
Kategorie: Credit Risk
Kategorie: Finance
Kategorie: Securities (Finance)
Kategorie: Portfolio Risk
Kategorie: Risk Analysis
Kategorie: Risk Management
Kategorie: Financial Modeling
Kategorie: Banking
Kategorie: Portfolio Management
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Derivatives
Kategorie: Risk Modeling
Kategorie: Design
Kategorie: Analytics

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Juni 2026

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In diesem Kurs gibt es 10 Module

Master advanced credit risk concepts, counterparty exposure, securitization, and credit derivatives for FRM Part II success.

Build practical expertise in modern banking risk management using real-world frameworks and quantitative techniques. This course provides a complete deep dive into Credit Risk Measurement and Management for FRM Part II learners and finance professionals. Learners will explore expected and unexpected loss models, economic capital, counterparty credit risk, collateral management, securitization, structured products, CVA, and portfolio credit risk analytics. The course combines conceptual clarity with practical applications used in modern banking and financial institutions. Learners will understand rating systems, default prediction models, CCP risk management, stress testing frameworks, and exposure measurement techniques essential for risk management careers. Designed for FRM candidates, credit analysts, treasury professionals, and banking practitioners, this course helps learners strengthen both exam preparation and industry-relevant risk management skills.

Build foundational expertise in credit analysis, expected loss measurement, banking risk functions, and core credit risk management principles used in financial institutions.

Das ist alles enthalten

11 Videos6 Aufgaben

11 VideosInsgesamt 50 Minuten

Introduction to FRM Level II4 Minuten
Overview of Credit Analysis11 Minuten
Quant Measurement5 Minuten
EL Calcuation8 Minuten
Bank Insolvency2 Minuten
Introduction to Credit Analyst1 Minute
Universe of Credit Risk5 Minuten
Credit Analyst Role4 Minuten
Bank Credit Risk Tasks4 Minuten
Bank Credit Risk Skills3 Minuten
Sources of Information3 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Entering the World of FRM Credit Risk10 Minuten
Measuring the Core of Risk10 Minuten
Banking Risk and Stability10 Minuten
Understanding the Credit Risk Universe10 Minuten
Essential Banking Credit Risk Operations10 Minuten
Graded - Foundations of Credit Risk Intelligence30 Minuten

Understand economic capital models, capital structure analysis, unexpected loss measurement, and counterparty exposure frameworks used in modern banking risk management.

Das ist alles enthalten

11 Videos6 Aufgaben

11 VideosInsgesamt 51 Minuten

Audit Report2 Minuten
Camel Framework for Bank Credit Risk3 Minuten
Concept of Economic Capital6 Minuten
Important Factors for Economic Capital Calcualtion5 Minuten
Introduction to Capital Structure in Banks1 Minute
Quantifying UL and EL7 Minuten
Risk Contribution8 Minuten
Translation of UL in EC6 Minuten
Introduction to Counterparty Risk1 Minute
Concept of Counterparty Risk6 Minuten
Transactions involving Counterparty Risk6 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Interpreting Financial Risk Signals10 Minuten
Building Economic Capital Foundations10 Minuten
Capital Structure and Loss Dynamics10 Minuten
Translating Risk into Capital Strategy10 Minuten
Counterparty Risk Essentials10 Minuten
Graded - Economic Capital and Risk Frameworks30 Minuten

Analyze counterparty exposure, probability of default, portfolio loss modeling, and quantitative credit exposure measurement techniques.

Das ist alles enthalten

11 Videos6 Aufgaben

11 VideosInsgesamt 86 Minuten

Security Financing Transaction4 Minuten
Counterparty Risk Terminology6 Minuten
Managing Counterparty Risk6 Minuten
Topic Objective7 Minuten
Probability of Default10 Minuten
Exposure Amount6 Minuten
Expected Loss12 Minuten
UnExpected Loss9 Minuten
Portfolio EL and UL9 Minuten
Economic Capital for Credit Risk10 Minuten
Introduction to Rating Assignment7 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Exploring Security Financing Transactions10 Minuten
Managing Counterparty Challenges10 Minuten
The Mathematics of Credit Loss10 Minuten
Expected vs Unexpected Loss10 Minuten
Portfolio Credit Risk and Capital10 Minuten
Graded - Counterparty Risk and Credit Exposure Analytics30 Minuten

Explore borrower rating systems, migration models, structural credit frameworks, and quantitative default prediction techniques for advanced credit analysis.

Das ist alles enthalten

11 Videos6 Aufgaben

11 VideosInsgesamt 109 Minuten

Rating System10 Minuten
Different Approaches5 Minuten
Rating Migration Matrix7 Minuten
Rating Agencies Methodologies9 Minuten
Borrower Rationg12 Minuten
Structural and Reduced form Approaches13 Minuten
Linear Discriminant Analysis10 Minuten
Logit Regression Model15 Minuten
Cash Flow Simulation Model14 Minuten
Counterparty Risk-Topic Objective7 Minuten
Transaction with Counterparty Risk6 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Foundations of Rating Systems10 Minuten
Tracking Rating Migration10 Minuten
Borrower Assessment Techniques10 Minuten
Quantitative Default Prediction Models10 Minuten
Advanced Simulation and Counterparty Concepts10 Minuten
Graded - Credit Ratings and Default Modeling30 Minuten

Learn netting frameworks, close-out procedures, wrong-way risk, and advanced collateral mechanisms used to manage counterparty credit exposure.

Das ist alles enthalten

11 Videos6 Aufgaben

11 VideosInsgesamt 96 Minuten

Repos and Resrve Repos7 Minuten
Securities Borrowing and Lending11 Minuten
Institution that Take on Counterparty Risk10 Minuten
Managing8 Minuten
Mitingating8 Minuten
Netting and Close-Out Procedure7 Minuten
Netting and Close-Out Procedure Continue8 Minuten
Netting and Close-Out Multiple Procedure9 Minuten
Termination Features12 Minuten
Wrong-Way Risk8 Minuten
Wrong-Way Risk Continue9 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Repo and Securities Financing Mechanics10 Minuten
Institutions and Counterparty Exposure10 Minuten
Netting and Close-Out Strategies10 Minuten
Advanced Netting Frameworks10 Minuten
Wrong-Way Risk and Termination Features10 Minuten
Graded - Netting, Collateral, and Risk Mitigation30 Minuten

Understand securitization, credit risk transfer models, credit derivatives, and structured finance products used in modern financial markets.

Das ist alles enthalten

11 Videos6 Aufgaben

11 VideosInsgesamt 113 Minuten

Collateral Agreement Risk12 Minuten
Collateral Agreement Risk Continue10 Minuten
More on Collateral Agreement Risk11 Minuten
Securitization and Credit Risk Mitigation12 Minuten
Flaws in Securitization and Credit Risk Mitigation10 Minuten
Credit Risk Mitigation Techniques12 Minuten
Originate to Distribute Model of Credit Risk7 Minuten
Credit Derivatives Part 19 Minuten
Credit Derivatives Part 29 Minuten
Credit Derivatives Part 311 Minuten
Credit Derivatives Part 410 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Collateral Agreement Challenges10 Minuten
Expanding Credit Risk Protection10 Minuten
Credit Risk Transfer Models10 Minuten
Originate-to-Distribute and Derivatives10 Minuten
Multi-Part Credit Derivatives Deep Dive10 Minuten
graded - Collateral Risk and Credit Derivatives30 Minuten

Develop expertise in collateral systems, CSA agreements, CCP structures, SPVs, and central counterparty risk management processes.

Das ist alles enthalten

11 Videos6 Aufgaben

11 VideosInsgesamt 108 Minuten

Collateral Management10 Minuten
Parameters11 Minuten
Types of Collateral8 Minuten
Collateral Features10 Minuten
CSA Agreement7 Minuten
Collateral Agreement Risk12 Minuten
Introduction to Counterparty Risk Intermediation8 Minuten
Special Purpose Vehicle9 Minuten
Central Counterparty8 Minuten
CCP Risk Management Process13 Minuten
CCp Advantages and Disadvantages12 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Collateral Management Essentials10 Minuten
Types and Features of Collateral10 Minuten
CSA Agreements and Risk Exposure10 Minuten
Counterparty Risk Intermediation10 Minuten
Central Counterparty Operations10 Minuten
Graded - Collateral Management and CCP Ecosystems30 Minuten

Examine retail banking risk, stress testing frameworks, CVA methodologies, and counterparty credit exposure adjustments.

Das ist alles enthalten

11 Videos6 Aufgaben

11 VideosInsgesamt 96 Minuten

Retail Banking Risk6 Minuten
Reputation Risk8 Minuten
Credit Risk Scoring Models5 Minuten
Creditworthiness7 Minuten
Tradeoff Between Creditworthiness and Profitability8 Minuten
The Evolution of Stress12 Minuten
Counterparty Credit Risk7 Minuten
Stress Testing7 Minuten
Stress Testing Continue9 Minuten
Credit Value Adjustment13 Minuten
Credit Value Adjustment Continue14 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Retail Banking and Reputation Risk10 Minuten
Credit Scoring and Profitability10 Minuten
Balancing Risk and Returns10 Minuten
Counterparty Credit Risk and Stress Testing10 Minuten
Advanced Stress Testing and CVA10 Minuten
Graded - Retail Banking, Stress Testing, and Credit Adjustments30 Minuten

Analyze Credit VaR, copula-based portfolio models, securitization frameworks, cash waterfalls, and credit enhancement structures.

Das ist alles enthalten

11 Videos6 Aufgaben

11 VideosInsgesamt 115 Minuten

Credit Portfolio and Credit Var12 Minuten
Credit Var with Copulas9 Minuten
Credit Var with Copulas Continue8 Minuten
Introduction to Securitization8 Minuten
Securitization Process13 Minuten
Cash Waterfall Process13 Minuten
Master Trust Structure13 Minuten
Securitization Benefits12 Minuten
Credit Enhancement8 Minuten
Performance Measure for Securitization Structures8 Minuten
Securitization Structure Ratios11 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Credit Portfolio Risk Analytics10 Minuten
Copulas and Structured Risk Modeling10 Minuten
Securitization Structures and Cash Flows10 Minuten
Trust Structures and Credit Enhancement10 Minuten
Measuring Securitization Performance10 Minuten
Graded - Credit Portfolio Models and Securitization Structures30 Minuten

Master structural credit models, credit spreads, exposure metrics, structured products, PFE analysis, and practical credit risk applications.

Das ist alles enthalten

13 Videos6 Aufgaben

13 VideosInsgesamt 114 Minuten

Frictions in Subprime Mortage Securitization12 Minuten
Frictions in Subprime Mortage Securitization Continue13 Minuten
Merton Model7 Minuten
Credit Spreads9 Minuten
Important Tables9 Minuten
Credit Derivatives6 Minuten
Spread Convention10 Minuten
Structured Products7 Minuten
Impact of Probability9 Minuten
Credit Exposure Metrics7 Minuten
PFE Impact on Different Products9 Minuten
Excel Session6 Minuten
Excel Session Continue11 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Lessons from Subprime Securitization10 Minuten
Structural Credit Models and Spreads10 Minuten
Derivatives and Structured Credit Products10 Minuten
Exposure Metrics and Probability Impact10 Minuten
Potential Future Exposure and Practical Applications10 Minuten
Graded - Advanced Credit Products and Practical Applications30 Minuten

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018

„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020

„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021

„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Häufig gestellte Fragen

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