Master Market Risk, VaR & Interest Rate Models

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Master Market Risk, VaR & Interest Rate Models

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Credit, Market & Liquidity Risk“

Dozent: EDUCBA

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Was Sie lernen werden

Apply VaR, Expected Shortfall, and market risk models to measure portfolio risk effectively.
Analyze interest rate, fixed income, volatility, and option pricing models for risk management.
Evaluate hedging strategies, regulatory frameworks, and financial model outputs in practice.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Risk Management
Kategorie: Portfolio Management
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Risk Management Framework
Kategorie: Regulatory Requirements
Kategorie: Statistical Modeling
Kategorie: Securities (Finance)
Kategorie: IT Management
Kategorie: Correlation Analysis
Kategorie: Portfolio Risk
Kategorie: Finance
Kategorie: Financial Regulations
Kategorie: Risk Analysis
Kategorie: Financial Market
Kategorie: Key Management
Kategorie: Derivatives
Kategorie: Risk Modeling
Kategorie: Financial Management
Kategorie: Financial Modeling
Kategorie: Requirements Management

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Juni 2026

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In diesem Kurs gibt es 6 Module

Master market risk measurement, VaR, and financial models used by top risk professionals.

Learn how to apply real-world risk frameworks and excel in FRM II. This course provides a comprehensive, practical approach to market risk measurement and management, covering key concepts such as Value at Risk (VaR), Expected Shortfall, correlation modeling, and hedging strategies. You will explore advanced topics including interest rate models, fixed income valuation, volatility modeling, and option pricing using Black-Scholes and binomial trees. Designed for finance professionals and FRM candidates, this course bridges the gap between theory and real-world application. You will learn how to analyze portfolio risk, implement hedging techniques, and evaluate financial models used in modern risk management. By the end of this course, you will be able to confidently apply market risk frameworks, interpret model outputs, and understand regulatory requirements such as the Internal Model Approach (IMA). Whether you're preparing for the FRM exam or advancing your career in finance, this course equips you with industry-relevant skills.

Develop foundational knowledge of market risk, VaR methodologies, Expected Shortfall, and model validation techniques for practical risk measurement.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 52 Minuten

Introduction to Course7 Minuten
Learning Objective7 Minuten
Paramedic Estimation Approaches5 Minuten
Example 110 Minuten
Expected Shortfall7 Minuten
Non-Paramedic Approaches7 Minuten
Two-Non-Paramedic Approaches2 Minuten
Back testing VaR7 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Course Orientation & Objectives10 Minuten
Parametric Risk Measurement10 Minuten
Non-Parametric Methods & Backtesting10 Minuten
Foundations of Market Risk Measurement30 Minuten

Analyze VaR implementation, backtesting frameworks, and correlation dynamics to improve portfolio risk assessment and diversification strategies.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 68 Minuten

Back testing VaR Continue7 Minuten
VaR Mapping8 Minuten
VaR Mapping Continue7 Minuten
Academic literature8 Minuten
Correlation Basics Part 111 Minuten
Correlation Swap Payoff13 Minuten
Correlation & Default Risk Example8 Minuten
Correlation in Financial Crisis8 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Backtesting & Mapping Techniques10 Minuten
Theory & Research Foundations10 Minuten
Correlation in Practice10 Minuten
VaR Applications & Model Validation30 Minuten

Apply correlation modeling and hedging techniques including DV01 and regression-based methods to manage interest rate and portfolio risk.

Das ist alles enthalten

7 Videos4 Aufgaben

7 VideosInsgesamt 48 Minuten

Empirical Properties of Correlation11 Minuten
Correlation Modelling4 Minuten
DV01 Hedging Basics7 Minuten
DV01 Hedge Calculation7 Minuten
Yield Regression Hedging5 Minuten
Interest Rate Trees Basics5 Minuten
Binomial Tree Bond Valuation9 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Advanced Correlation Insights10 Minuten
Hedging Fundamentals10 Minuten
Regression-Based Hedging10 Minuten
Correlation & Hedging Strategies30 Minuten

Evaluate interest rate dynamics, binomial trees, and valuation techniques for bonds, swaps, and interest rate derivatives.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 60 Minuten

Option Valuation on Bonds8 Minuten
Discounting & Node Valuation8 Minuten
Non-Recombining Trees & Volatility8 Minuten
Swap Valuation Using Trees5 Minuten
Black-Scholes for Fixed Income5 Minuten
Parametric EVT12 Minuten
Basis of Future Interest Rate8 Minuten
Interest Rate Volatility6 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Bond & Option Valuation10 Minuten
Advanced Tree Models10 Minuten
Extreme Value & Interest Rate Concepts10 Minuten
Interest Rate Models & Valuation30 Minuten

Explore advanced financial models including Vasicek, lognormal models, and option pricing frameworks for accurate risk and valuation analysis.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 70 Minuten

Example of Demonstrate Jensen's Inequality8 Minuten
Model 1 and Model 2 Effectiveness9 Minuten
Term Structure Model with No Drift10 Minuten
Arbitrage Free Model and Equilibrium Models6 Minuten
Vacisek Model11 Minuten
Time Depent Volatility12 Minuten
Lognormal Model6 Minuten
Put Call Parity8 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Mathematical Foundations10 Minuten
Term Structure & Interest Rate Models10 Minuten
Volatility & Distribution Models10 Minuten
Advanced Modeling & Derivatives30 Minuten

Understand volatility structures, option market behavior, and regulatory frameworks shaping modern market risk management.

Das ist alles enthalten

7 Videos4 Aufgaben

7 VideosInsgesamt 60 Minuten

Example of Put Call Parity12 Minuten
Volatility Smiles6 Minuten
Volatility Smiles for Equity Options7 Minuten
Volatility Term Strucre6 Minuten
History of Trading Book11 Minuten
Revised Internal Model Approach9 Minuten
Solving Trading and Banking Book Issue9 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Options & Volatility Concepts10 Minuten
Volatility Structure & Market Evolution10 Minuten
Regulatory Developments in Market Risk10 Minuten
Volatility, Markets & Regulatory Framework30 Minuten

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Felipe M.

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„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

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„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

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„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

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