Bienvenidos al segundo módulo del curso de Analítica Financiera. En este módulo nos adentraremos a los tipos de datos que son series de tiempo y que son de mucha relevancia para el área financiera. Aprenderemos primero a describir los componentes de las series de tiempo financieras, tales como las series de precios, tasas de intercambio y demás, para relacionar algunos modelos que las estudian, lo cual es un paso inicial muy importante para poder generar interpretabilidad de los datos y capacidades de pronósticos. También, entenderemos las diferencias y uso de las diferentes métricas de error dentro de la muestra y de aquellas de pronóstico, para la selección de modelos. Finalmente, como una aplicación a estos modelos, entenderemos los principios básicos de las Redes Neuronales Artificiales para aplicarlos al pronóstico de series financieras.

Bienvenido al tercer módulo del curso Analítica Financiera. En este módulo nos introduciremos al área de riesgo y su relación usual con los rendimientos de los activos. Para ello, una primera lección se enfocará a describir los momentos estadísticos de las series, que nos ayuda a tener una descripción general del comportamiento de las series, como de precios, rendimientos. La segunda lección abordará con más detalle la relación de riesgo rendimiento. Para ello, comenzaremos abordando las definiciones de riesgo, sus medidas más empleadas y finalmente, estudiaremos esta relación a través de dos modelos de valoración usualmente empleados en finanzas.

Bienvenido al cuarto y último módulo del curso Analítica Financiera. En este módulo continuaremos estudiando los temas de riesgo, donde nos enfocaremos a estudiar los conceptos de volatilidad condicional y el riesgo de mercado. Abordaremos los conceptos de la volatilidad condicional mediante los modelos ARCH y GARCH; igualmente estudiaremos los diferentes tipos de riesgos financieros donde aterrizaremos en el tipo de Mercado, estudiando el Valor en Riesgo o VaR mediante diferentes modelos. Igualmente, identificaremos algunas limitantes de estos modelos y daremos paso al planteamiento de CVaR o VaR condicional. Finalmente, y como punto final del curso, desarrollarás un interesante caso de aplicación en el área de analítica financiera.