Market Risk, VaR & Investment Strategies

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Market Risk, VaR & Investment Strategies

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Credit, Market & Liquidity Risk“

Dozent: EDUCBA

Bei Mehr erfahren enthalten

7 Module

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.

2 Wochen zu vervollständigen

unter 10 Stunden pro Woche

Flexibler Zeitplan

In Ihrem eigenen Lerntempo lernen

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Was Sie lernen werden

Apply VaR, Expected Shortfall, stress testing, and backtesting techniques to measure financial risk.
Analyze hedge funds, mutual funds, illiquid assets, and alternative investments for performance evaluation.
Evaluate portfolio strategies using CAPM, multifactor models, and risk-adjusted performance metrics.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Portfolio Management
Kategorie: Risk Management Framework
Kategorie: Bank Regulations
Kategorie: Investments
Kategorie: Verification And Validation
Kategorie: Due Diligence
Kategorie: Risk Modeling
Kategorie: Governance Risk Management and Compliance
Kategorie: Portfolio Risk
Kategorie: Market Dynamics
Kategorie: Asset Management
Kategorie: Risk Control
Kategorie: Market Liquidity
Kategorie: Risk Management
Kategorie: Financial Modeling
Kategorie: Investment Management
Kategorie: Derivatives
Kategorie: Financial Regulation
Kategorie: Finance

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Juni 2026

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Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Credit, Market & Liquidity Risk“

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In diesem Kurs gibt es 7 Module

Master financial risk management and investment strategies used by top professionals. Learn VaR, portfolio analysis, and hedge fund evaluation in one course.

This course bridges the gap between quantitative risk modeling and real-world investment decision-making, making it ideal for FRM Level II candidates and finance professionals. You will learn how to measure and manage risk using Value at Risk (VaR), Expected Shortfall, and stress testing techniques, and validate models using backtesting and Basel regulatory frameworks. The course also dives into hedge funds, mutual funds, illiquid assets, and alternative investments, helping you understand their structure, risks, and performance drivers. Finally, you will apply portfolio management concepts, including CAPM, multifactor models, and performance evaluation, to make informed investment decisions.

Learn core risk metrics, VaR methodologies, and statistical tools used to quantify financial risk.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 52 Minuten

Introduction to VaR5 Minuten
Hisotric Method for VaR7 Minuten
Variance Co-Variance Method4 Minuten
Monte Carlo Method Method4 Minuten
Expected Shortfall5 Minuten
Coherent Risk Measures9 Minuten
QQ Plot2 Minuten
Remaining Topic9 Minuten
Bootstapping VaR7 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Understanding Risk Metrics10 Minuten
Advanced Risk Modeling Techniques10 Minuten
Statistical Foundations of Risk10 Minuten
Foundations of Risk Measurement30 Minuten

Explore semi-parametric, non-parametric, and enhanced VaR methods for improved risk estimation.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 60 Minuten

Semi Parametric5 Minuten
Semi Parametric Continue3 Minuten
Age Weighted Historic Method11 Minuten
Other Historic Method10 Minuten
Advantages and Disadvantages5 Minuten
Non Parametric Examples7 Minuten
Back Testing7 Minuten
Its Exceptions and Importance6 Minuten
Difficulties in Back Testing6 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Semi-Parametric Approaches10 Minuten
Alternative VaR Techniques10 Minuten
Model Validation Essentials10 Minuten
Enhancing VaR Models30 Minuten

Understand model validation, Basel regulations, and stress testing techniques for risk control.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 56 Minuten

Basel Rules For Back Testing9 Minuten
Type I and Type II Error7 Minuten
Coverage Tests12 Minuten
Scenario Analysis5 Minuten
VaR Mapping5 Minuten
VaR Mapping Process4 Minuten
Spot Positions5 Minuten
Equity Positions7 Minuten
Zero Coupon Positions3 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Regulatory Standards in Risk10 Minuten
Stress Testing and Scenario Analysis10 Minuten
Position-Level Risk Mapping10 Minuten
Backtesting and Regulatory Framework30 Minuten

Apply risk concepts to derivatives, liquidity management, and investment instruments.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 69 Minuten

Futures and Forwards Positions and Stress Testing10 Minuten
VaR Benchmark2 Minuten
Two Components of Typically Var Model3 Minuten
Introduction to Course10 Minuten
Liquid Assets8 Minuten
Risk Monitoring and Performance Measurement11 Minuten
Introduction to Hedge Fund9 Minuten
Mutual Funds8 Minuten
Characteristics of Hedge Funds8 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Derivatives and Risk Applications10 Minuten
Introduction to Investment Context10 Minuten
Investment Vehicles Overview30 Minuten
Applied Risk & Portfolio Instruments30 Minuten

Analyze hedge funds, illiquid assets, and alternative investment strategies.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 85 Minuten

Evolution of the Hedge Fund Industry7 Minuten
Hedge Fund Performance8 Minuten
Risk Sharing Asymmetry7 Minuten
Managed Future Funds9 Minuten
Long -Short Equity Funds5 Minuten
Illiquid Assets Markets14 Minuten
Imperfection that Encourages Illiquidity9 Minuten
Illiquid Assets Return Biases13 Minuten
Illiquid Assets Premiums13 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Hedge Fund Industry Insights10 Minuten
Specialized Investment Strategies10 Minuten
Illiquidity and Market Imperfections30 Minuten
Alternative Investments & Market Dynamics30 Minuten

Develop skills in fund evaluation, operational due diligence, and risk governance frameworks.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 80 Minuten

Past Funds Failures10 Minuten
Due Diligence Elements9 Minuten
Manager Evaluation10 Minuten
Risk Management Evaluation10 Minuten
Operational Due Diligence7 Minuten
Due Diligence Questionnaire8 Minuten
Low-Risk Anomaly11 Minuten
Factor Regression and Portfolio Sensitivity11 Minuten
Volatility and Beta Anomalies6 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Learning from Failures10 Minuten
Risk Evaluation Frameworks10 Minuten
Market Anomalies in Practice10 Minuten
Due Diligence & Risk Governance30 Minuten

Apply CAPM, multifactor models, and performance evaluation techniques in portfolio management.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 65 Minuten

Asset Price and the CAPM6 Minuten
Implications of Using the CAPM7 Minuten
Shortcomings of the CAPM6 Minuten
Multifactor Model12 Minuten
Transaction Costs8 Minuten
Portfolio Revisions and Rebalancing5 Minuten
Diversified and Undiversified6 Minuten
Risk Planning6 Minuten
Portfolio Performance Evaluation8 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Asset Pricing Foundations10 Minuten
Advanced Portfolio Models10 Minuten
Portfolio Strategy & Evaluation10 Minuten
Portfolio Theory & Performance30 Minuten

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018

„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020

„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021

„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

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Häufig gestellte Fragen

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