In this 1-hour long project-based course, you will learn how to optimize a two-asset portfolio at the optimum risk-to-return with finding the maximum Sharpe ratio. To achieve this, we will be working around the Sharpe ratios of two given assets, we will find the efficient frontier of these assets, and find where they intersect the best by utilizing the Markowitz Model.
Portfolio Optimization using Markowitz Model
Portfolio Optimization using Markowitz Model
Dozent: Bekhruzbek Ochilov, MCSI, PAGRC
19.993 bereits angemeldet
Bei enthalten
Erwerben Sie praxisrelevante Kompetenzen unter Anleitung von Experten, ĂĽben Sie sich in ihrer Anwendung und wenden Sie sie schlieĂźlich an.
4.4
(328Â Bewertungen)
Stufe Mittel
Empfohlene Erfahrung
3 hours
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Praktisches Lernen
Was Sie lernen werden
Calculate covariance and correlation of two assets
Calculate variance and Sharpe ratio for two-asset portfolio
Use Markowitz model to optimize for the highest Sharpe ratio in two-asset portfolio
Understand what the efficient frontier is and how it is applied in portfolio management
Kompetenzen, die Sie festigen
- Kategorie: Financial Analysis
- Kategorie: Investment Management
- Kategorie: Portfolio Management
- Kategorie: Risk Modeling
- Kategorie: Financial Modeling
- Kategorie: Portfolio Risk
- Kategorie: Correlation Analysis
Wichtige Details
Zertifikat zur Vorlage
Zu Ihrem LinkedIn-Profil hinzufĂĽgen
Unterrichtet in Englisch
Keine Downloads oder Installation erforderlich
Nur als Desktop-Version verfĂĽgbar
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter fĂĽhrender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.
Lernen, Üben und Anwenden von berufsrelevanten Fähigkeiten in weniger als 2 Stunden
- Nehmen Sie an Schulungen von Branchenexperten teil
- Sammeln Sie mit Aufgaben aus der realen Welt praktische Erfahrung
- Schaffen Sie Vertrauen durch neueste Tools und Technologien
Ăśber dieses begleitete Projekt
Schritt fĂĽr Schritt lernen
In einem Video, das auf einer Hälfte Ihres Arbeitsbereichs abgespielt wird, führt Sie Ihr Dozent durch diese Schritte:
Project overview and importing the data (4 min)
Preparing data, calculating covariance and correlation (12 min)
Calculating Sharpe ratio for two-asset portfolio (10 min)
Graphing the results and discussing the outcomes (13 min)
Empfohlene Erfahrung
Knowledge of risk-to-return metrics (Sharpe Ratio), standard distributions, Google Sheets (formulas such as IF, STDEV, VAR)
3 Projektbilder
Dozent
Lehrkraftbewertungen
(29 Bewertungen)45 Kurse392.599 Lernende
von
Was Sie beim Lernen erwartet
Auf Kompetenzen basierendes, praktisches Lernen
Ăśben Sie die Anwendung neuer Kompetenzen anhand von berufsbezogenen Aufgabenstellungen.
Anleitung durch Experten
Lernen Sie mit vorab von Experten aufgezeichneten Videos in einer einzigartigen aufgeteilten Oberfläche.
Keine Downloads oder Installation erforderlich
Greifen Sie in einem vordefinierten Cloud-Arbeitsbereich auf die Tools und Ressourcen zu.
Nur fĂĽr Desktop verfĂĽgbar
Dieses begleitete Projekt ist für die Bearbeitung an einem Laptop oder Desktop-Computer mit stabiler Internetverbindung konzipiert und nicht für Mobilgeräte.
Warum entscheiden sich Menschen fĂĽr Coursera fĂĽr ihre Karriere?
Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
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Lernender seit 2020
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Bewertungen von Lernenden
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PK
GeprĂĽft am 7. Juni 2020
Very informative things to enhance your knowledge and build your career in Finance
SS
GeprĂĽft am 7. Juni 2020
This guided course help me to understand about the two asset diversification portfolio
NS
GeprĂĽft am 9. Mai 2020
Good foundation course for learning application of Markowitz Model. Kudos !
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