Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица

Offered By
Coursera Project Network
In this Free Guided Project, you will:

Вычисление ковариации и корреляции двух активов

Вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов

Использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов

Showcase this hands-on experience in an interview

Clock2 часа
IntermediateIntermediate
CloudNo download needed
VideoSplit-screen video
Comment DotsRussian
LaptopDesktop only

В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией.

Requirements

пройденный проект Сравниваем доходность акций с Google Sheets

Skills you will develop

  • Финансовый анализ
  • Анализ акций
  • Анализ ценных бумаг
  • Управление инвестиционными рисками

Learn step-by-step

In a video that plays in a split-screen with your work area, your instructor will walk you through these steps:

  1. Обзор проекта и загрузка данных

  2. Подготовка данных, вычисление ковариации и корреляции

  3. Коэффициент Шарпа для портфеля из двух активов

  4. Нанесение результатов на график

  5. Анализ результатов

How Guided Projects work

Your workspace is a cloud desktop right in your browser, no download required

In a split-screen video, your instructor guides you step-by-step

Frequently asked questions

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.