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In diesem Kurs gibt es 5 Module
Dieser Kurs vermittelt die Grundlagen für die Entwicklung fortgeschrittener Handelsstrategien mit Hilfe von Techniken des maschinellen Lernens. In diesem Kurs lernen Sie die wichtigsten Komponenten kennen, die jeder noch so komplexen Handelsstrategie gemeinsam sind. Sie werden in verschiedene Handelsstrategien eingeführt, darunter quantitativer Handel, Paarhandel und Momentum-Handel. Am Ende des Kurses werden Sie in der Lage sein, grundlegende quantitative Handelsstrategien zu entwerfen, maschinelle Lernmodelle mit Keras und TensorFlow zu erstellen, ein Modell zur Vorhersage von Paarhandelsstrategien zu erstellen und zu testen sowie ein momentumbasiertes Handelsmodell zu erstellen und zu testen. Um diesen Kurs erfolgreich zu absolvieren, sollten Sie über fortgeschrittene Kenntnisse in der Python-Programmierung verfügen und mit den einschlägigen Bibliotheken für maschinelles Lernen wie Scikit-Learn, StatsModels und Pandas vertraut sein. Erfahrung mit SQL wird empfohlen. Sie sollten über Hintergrundwissen in Statistik (Erwartungswerte und Standardabweichung, Gaußsche Verteilungen, höhere Momente, Wahrscheinlichkeit, lineare Regressionen) und Grundkenntnisse der Finanzmärkte (Aktien, Anleihen, Derivate, Marktstruktur, Hedging) verfügen.
In diesem Modul besprechen wir die Schlüsselkomponenten, die jeder Handelsstrategie gemein sind, ganz gleich wie komplex sie ist. Diese Grundlage wird Ihnen bei der Entwicklung fortgeschrittener Strategien mit Techniken des maschinellen Lernens helfen.
Das ist alles enthalten
4 Videos1 Lektüre1 Aufgabe
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4 Videos•Insgesamt 23 Minuten
Einführung in den Kurs•7 Minuten
Grundlegende Handelsstrategie Ein- und Ausstiege Endogen Exogen•7 Minuten
Grundlegende Handelsstrategie Aufbau eines Handelsmodells•3 Minuten
Fortgeschrittene Konzepte in Handelsstrategien•6 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 10 Minuten
Willkommen bei Maschinelles Lernen im Handel und im Finanzwesen•10 Minuten
1 Aufgabe
Quantitative Strategien verstehen•0 Minuten
Einführung in TensorFlow
Modul 2•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Das ist alles enthalten
11 Videos1 App-Element
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11 Videos•Insgesamt 50 Minuten
Übersicht•2 Minuten
Einführung in TensorFlow•7 Minuten
TensorFlow API Hierarchie•5 Minuten
Komponenten von Tensorflow Tensoren und Variablen•9 Minuten
Erste Schritte mit Google Cloud Platform und Qwiklabs•4 Minuten
Lab Intro Schreiben von Low-Level TensorFlow Programmen•1 Minute
Arbeiten im Arbeitsspeicher und mit Dateien•4 Minuten
Training auf großen Datensätzen mit tf.data API•5 Minuten
Vorbereitung der Daten für das Modelltraining•6 Minuten
Einbettungen•9 Minuten
Lab Intro Manipulation von Daten mit TensorFlow Dataset API•1 Minute
1 App-Element•Insgesamt 120 Minuten
Übung: Schreiben von TensorFlow-Programmen auf niedriger Ebene•120 Minuten
Training neuronaler Netze mit Tensorflow 2 und Keras
Modul 3•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Das ist alles enthalten
12 Videos1 App-Element
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12 Videos•Insgesamt 53 Minuten
Übersicht•1 Minute
Aktivierungsfunktionen•9 Minuten
Aktivierungsfunktionen: Zu vermeidende Fallstricke bei der Backpropagation•6 Minuten
Neuronale Netzwerke mit Keras Sequential API•8 Minuten
Modelle in der Cloud bereitstellen•3 Minuten
Einführung in das Labor: Keras Sequentielle API•0 Minuten
Neuronale Netzwerke mit Keras Functional API•10 Minuten
Regularisierung: Die Grundlagen•5 Minuten
Regularisierung: L1, L2 und frühes Aufhören•5 Minuten
Regularisierung: Ausscheiden•5 Minuten
Labor-Einführung: Keras Funktions-API•1 Minute
Rekapitulation•1 Minute
1 App-Element•Insgesamt 60 Minuten
Übung: Einführung in die Keras Sequential API•60 Minuten
Bauen Sie ein Momentum-basiertes Handelssystem auf
Modul 4•1 Stunde abzuschließen
Moduldetails
Momentum-Trading ist eine Strategie, bei der Händler Vermögenswerte entsprechend der Stärke der jüngsten Preistrends kaufen oder verkaufen. Das Kursmomentum ist vergleichbar mit dem Momentum in der Physik, wo die Masse multipliziert mit der Geschwindigkeit die Beständigkeit bestimmt, mit der ein Objekt seinem aktuellen Weg folgt (wie ein schwerer Zug auf einem Gleis). An den Finanzmärkten wird das Momentum jedoch durch andere Faktoren wie das Handelsvolumen und die Geschwindigkeit der Kursänderungen bestimmt. Momentum-Händler wetten darauf, dass sich der Kurs eines Vermögenswerts, der sich stark in eine bestimmte Richtung bewegt, weiter in diese Richtung bewegen wird, bis der Trend an Stärke verliert oder sich umkehrt. In diesem Modul lernen Sie alles über den Momentum-Handel.
Das ist alles enthalten
12 Videos1 Lektüre1 Diskussionsthema
Infos zu Modulinhalt anzeigen
12 Videos•Insgesamt 68 Minuten
Einführung in den Momentum-Handel•10 Minuten
Einführung in Hurst•9 Minuten
Aufbau eines Momentum-Handelsmodells•8 Minuten
Definieren Sie das Problem•9 Minuten
Sammeln Sie die Daten•2 Minuten
Funktionen erstellen•3 Minuten
Teilen Sie die Daten•4 Minuten
Auswahl eines Algorithmus für maschinelles Lernen•4 Minuten
Backtest mit ungesehenen Daten•2 Minuten
Den Code verstehen: Einfache ML-Strategien zur Generierung von Handelssignalen•10 Minuten
Labor-Einführung: Momentum Handel•1 Minute
Momentum Trading Lab Lösung•8 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 10 Minuten
Hurst-Exponent und Handelssignale, die aus Marktzeitreihen abgeleitet werden•10 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
Vergleichen Sie die Interpretierbarkeit mit der Erklärungskraft des Momentum-Faktors•10 Minuten
Erstellen Sie ein Modell zur Vorhersage von Paarhandelsstrategien
Modul 5•1 Stunde abzuschließen
Moduldetails
In diesem Modul stellen wir Ihnen den Paarhandel vor. Wir werden besprechen, was der Handel mit Paaren ist und wie Sie damit Geld verdienen können. Wir werden besprechen, was Sie über die Mitglieder wissen müssen, um ein geeignetes Paar zu bilden.
Das ist alles enthalten
11 Videos1 Aufgabe
Infos zu Modulinhalt anzeigen
11 Videos•Insgesamt 74 Minuten
Einführung in den Paarhandel•7 Minuten
Paare aussuchen•4 Minuten
Auswahl von Paaren mit Clustering•8 Minuten
Wie man eine Paarhandelsstrategie umsetzt•9 Minuten
Ergebnisse eines Pair Trades auswerten•6 Minuten
Backtesting und Vermeiden von Overfitting•7 Minuten
Nächste Schritte: Verbesserungen an Ihrer Paarungsstrategie•6 Minuten
Einführung in das Labor: Paarweiser Handel•1 Minute
Labor-Lösung: Paarweiser Handel•8 Minuten
Kalman-Filter Einführung•11 Minuten
Kalman Filter Handelsanwendungen•6 Minuten
1 Aufgabe
Konzepte für Paarhandelsstrategien•0 Minuten
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Dozent
Lehrkraftbewertungen
Lehrkraftbewertungen
Wir haben alle Lernenden um Feedback zu unseren Dozenten gebeten, ausgehend von der Qualität ihres Unterrichtsstils.
Das New York Institute of Finance (NYIF) ist ein weltweit führender Anbieter von Schulungen für Finanzdienstleistungen und verwandte Branchen. Es wurde 1922 von der New Yorker Börse gegründet und bildet heute über 250.000 Fachleute in mehr als 120 Ländern aus. Die Kurse des NYIF decken alle Bereiche ab, vom Investmentbanking, der Bewertung von Vermögenswerten, Versicherungen und Marktstrukturen bis hin zu Finanzmodellen, Treasury-Operationen und Buchhaltung. Das Institut verfügt über einen Lehrkörper, der sich aus führenden Vertretern der Branche zusammensetzt, und bietet eine Reihe von Programmoptionen an, darunter Selbststudium, Online-Kurse und Präsenzveranstaltungen. Zu den US-Kunden des Instituts gehören die SEC, das Finanzministerium, Morgan Stanley, die Bank of America und die meisten führenden Banken weltweit.
Wir unterstützen Millionen von Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter zu stärken, ihre Kunden zu bedienen und die Zukunft ihres Unternehmens mit innovativer Technologie zu gestalten, die in der und für die Cloud entwickelt wurde. Unsere Produkte sind auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt und umfassen die gesamte Bandbreite von der Infrastruktur über Anwendungen bis hin zu Geräten und Hardware. Unsere Teams unterstützen unsere Kunden bei der Anwendung unserer Technologien, damit sie erfolgreich sind.
Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?
Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
Jennifer J.
Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“
Bewertungen von Lernenden
3.9
379 Bewertungen
5 stars
43,42 %
4 stars
24,73 %
3 stars
15 %
2 stars
8,15 %
1 star
8,68 %
Zeigt 3 von 379 an
G
GY
4·
Geprüft am 27. Juni 2022
Although the often glitches in the Google Cloud platform prevented me to complete the exercises, the course material is very useful.
W
WL
5·
Geprüft am 17. Sep. 2022
Very Good Course, Rich in Material, Very useful.Only some lab can not successfully functional. ( wihile downloading stock data )
N
NS
4·
Geprüft am 26. Jan. 2020
I enjoyed the course. Well organized, Good topics.I miss more projects, higher challenge in the projects. (more TODO)There was no practice of Kalman filters.links on the slides are not accessible :-(
Wann werde ich Zugang zu den Vorlesungen und Aufgaben haben?
Um Zugang zu den Kursmaterialien und Aufgaben zu erhalten und um ein Zertifikat zu erwerben, müssen Sie die Zertifikatserfahrung erwerben, wenn Sie sich für einen Kurs anmelden. Sie können stattdessen eine kostenlose Testversion ausprobieren oder finanzielle Unterstützung beantragen. Der Kurs kann stattdessen die Option "Vollständiger Kurs, kein Zertifikat" anbieten. Mit dieser Option können Sie alle Kursmaterialien einsehen, die erforderlichen Bewertungen abgeben und eine Abschlussnote erhalten. Dies bedeutet auch, dass Sie kein Zertifikat erwerben können.
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Ist finanzielle Hilfe verfügbar?
Ja. Für ausgewählte Lernprogramme können Sie finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium beantragen, wenn Sie die Einschreibegebühr nicht aufbringen können. Wenn für das von Ihnen gewählte Lernprogramm eine finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium verfügbar ist, finden Sie auf der Beschreibungsseite einen Link zur Beantragung.