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Il y a 5 modules dans ce cours
Ce cours fournit les bases pour développer des stratégies de trading avancées en utilisant des techniques d'apprentissage automatique. Dans ce cours, vous passerez en revue les éléments clés communs à toutes les stratégies de trading, quelle que soit leur complexité. Vous serez initié à de multiples stratégies de trading, y compris le trading quantitatif, le trading de paires et le trading de momentum. À la fin du cours, vous serez en mesure de concevoir des stratégies de trading quantitatives de base, de construire des modèles d'apprentissage automatique en utilisant Keras et TensorFlow, de construire un modèle de prédiction de stratégie de trading par paire et de le tester, et de construire un modèle de trading basé sur le momentum et de le tester. Pour réussir ce cours, vous devez avoir des compétences avancées en programmation Python et être familier avec les bibliothèques pertinentes pour l'apprentissage automatique, telles que Scikit-Learn, StatsModels, et Pandas. Une expérience de SQL est recommandée. Vous devez avoir des connaissances en statistiques (valeurs attendues et écart-type, distributions gaussiennes, moments supérieurs, probabilités, régressions linéaires) et une connaissance fondamentale des marchés financiers (actions, obligations, produits dérivés, structure du marché, couverture).
Dans ce module, nous abordons les éléments clés communs à toutes les stratégies de trading, quelle que soit leur complexité. Cette base vous aidera à développer des stratégies plus avancées en utilisant des techniques d'apprentissage automatique.
Inclus
4 vidéos1 lecture1 devoir
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4 vidéos•Total 23 minutes
Introduction au cours•7 minutes
Stratégie de trading de base Entrées et sorties Endogènes Exogènes•7 minutes
Stratégie de trading de base Construire un modèle de trading•3 minutes
Concepts avancés des stratégies de négociation•6 minutes
1 lecture•Total 10 minutes
Bienvenue à l'utilisation de l'apprentissage automatique dans le domaine de la négociation et de la finance•10 minutes
1 devoir
Comprendre les stratégies quantitatives•0 minutes
Introduction à TensorFlow
Module 2•3 heures à terminer
Détails du module
Inclus
11 vidéos1 élément d'application
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11 vidéos•Total 50 minutes
Vue d'ensemble•2 minutes
Introduction à TensorFlow•7 minutes
Hiérarchie de l'API TensorFlow•5 minutes
Composants de tensorflow Tenseurs et variables•9 minutes
Démarrer avec Google Cloud Platform et Qwiklabs•4 minutes
Labo Intro Écrire des programmes TensorFlow de bas niveau•1 minute
Travailler en mémoire et avec des fichiers•4 minutes
Formation sur de grands ensembles de données avec l'API tf.data•5 minutes
Préparer les données pour l'apprentissage du modèle•6 minutes
Emboîtements•9 minutes
Intro Lab Manipuler des données avec l'API Dataset de TensorFlow•1 minute
1 élément d'application•Total 120 minutes
Lab : Écrire des programmes TensorFlow de bas niveau•120 minutes
Formation de réseaux neuronaux avec Tensorflow 2 et Keras
Module 3•2 heures à terminer
Détails du module
Inclus
12 vidéos1 élément d'application
Afficher les informations sur le contenu du module
12 vidéos•Total 53 minutes
Vue d'ensemble•1 minute
Fonctions d'activation•9 minutes
Fonctions d'activation : Les pièges à éviter dans la rétropropagation•6 minutes
Réseaux neuronaux avec Keras Sequential API•8 minutes
Servir des modèles dans le nuage•3 minutes
Lab Intro : Keras Sequential API•0 minutes
Réseaux neuronaux avec Keras Functional API•10 minutes
Régularisation : Les bases•5 minutes
Régularisation : L1, L2 et arrêt précoce•5 minutes
Régularisation : Abandon•5 minutes
Lab Intro : Keras Functional API•1 minute
Récapitulation•1 minute
1 élément d'application•Total 60 minutes
Lab : Introduction à l'API séquentielle Keras•60 minutes
Construire un système de trading basé sur le momentum
Module 4•1 heure à terminer
Détails du module
Le trading de momentum est une stratégie dans laquelle les traders achètent ou vendent des actifs en fonction de la force des tendances récentes des prix. Le momentum des prix est similaire au momentum en physique, où la masse multipliée par la vitesse détermine la persistance avec laquelle un objet suivra sa trajectoire actuelle (comme un train lourd sur une voie ferrée). Sur les marchés financiers, cependant, le momentum est déterminé par d'autres facteurs tels que le volume des transactions et le taux de variation des prix. Les traders en momentum parient sur le fait que le prix d'un actif qui évolue fortement dans une direction donnée continuera à évoluer dans cette direction jusqu'à ce que la tendance perde de sa force ou s'inverse. Ce module vous apprend tout sur le trading de momentum.
Inclus
12 vidéos1 lecture1 sujet de discussion
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12 vidéos•Total 68 minutes
Introduction au trading de momentum•10 minutes
Introduction à Hurst•9 minutes
Construire un modèle de trading de momentum•8 minutes
Définir le problème•9 minutes
Collecte des données•2 minutes
Création de fonctionnalités•3 minutes
Diviser les données•4 minutes
Sélection d'un algorithme d'apprentissage automatique•4 minutes
Backtest sur des données inédites•2 minutes
Comprendre le code : Stratégies ML simples pour générer des signaux de trading•10 minutes
Lab Intro : Trading de Momentum•1 minute
Solution Momentum Trading Lab•8 minutes
1 lecture•Total 10 minutes
L'exposant de Hurst et les signaux de trading dérivés des séries temporelles du marché•10 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
Comparer l'interprétabilité et le pouvoir explicatif du facteur momentum•10 minutes
Construire un modèle de prédiction de stratégie de trading de paires
Module 5•1 heure à terminer
Détails du module
Dans ce module, nous vous présentons le trading par paires. Nous verrons ce qu'est le trading par paires et comment vous pouvez gagner de l'argent en le pratiquant. Nous verrons ce que vous devez savoir sur les membres pour former une paire appropriée.
Inclus
11 vidéos1 devoir
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11 vidéos•Total 74 minutes
Introduction au trading de paires•7 minutes
Choisir des paires•4 minutes
Sélection de paires à l'aide de la classification•8 minutes
Comment mettre en œuvre une stratégie de trading de paires•9 minutes
Évaluer les résultats d'une transaction en binôme•6 minutes
Backtesting et évitement de l'overfitting•7 minutes
Prochaines étapes : Améliorer votre stratégie en matière de paires•6 minutes
Lab Intro : Le trading de paires•1 minute
Solution de laboratoire : Trading par paires•8 minutes
Introduction au filtre de Kalman•11 minutes
Applications commerciales du filtre de Kalman•6 minutes
1 devoir
Concepts de stratégie de trading de paires•0 minutes
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Instructeur
Évaluations de l’enseignant
Évaluations de l’enseignant
Nous avons demandé à tous les étudiants de fournir des commentaires sur nos enseignants au sujet de la qualité de leur pédagogie.
Le New York Institute of Finance (NYIF) est un leader mondial de la formation dans le domaine des services financiers et des industries connexes. Créé par la Bourse de New York en 1922, il forme aujourd'hui plus de 250 000 professionnels dans plus de 120 pays. Les cours du NYIF couvrent tous les aspects de la banque d'investissement, de l'évaluation des actifs, de l'assurance et de la structure du marché, de la modélisation financière, des opérations de trésorerie et de la comptabilité. L'institut dispose d'un corps professoral composé de leaders de l'industrie et offre une gamme d'options de livraison de programme, y compris l'auto-apprentissage, les cours en ligne et les classes en personne. Parmi ses clients américains figurent la SEC, le Trésor, Morgan Stanley, Bank of America et la plupart des grandes banques mondiales.
Nous aidons des millions d'organisations à donner de l'autonomie à leurs employés, à servir leurs clients et à construire l'avenir de leur entreprise grâce à une technologie innovante créée dans et pour le cloud. Nos produits sont conçus pour la sécurité, la fiabilité et l'évolutivité, et s'appliquent à l'ensemble de la pile, de l'infrastructure aux applications en passant par les appareils et le matériel. Nos équipes se consacrent à aider les clients à appliquer nos technologies pour réussir.
Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?
Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
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’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
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Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’
Avis des étudiants
3.9
379 avis
5 stars
43,42 %
4 stars
24,73 %
3 stars
15 %
2 stars
8,15 %
1 star
8,68 %
Affichage de 3 sur 379
N
NS
4·
Révisé le 26 janv. 2020
I enjoyed the course. Well organized, Good topics.I miss more projects, higher challenge in the projects. (more TODO)There was no practice of Kalman filters.links on the slides are not accessible :-(
G
GC
5·
Révisé le 9 avr. 2020
Very Good! Basic strategies explored in depth and applied in coding labs.
W
WL
5·
Révisé le 17 sept. 2022
Very Good Course, Rich in Material, Very useful.Only some lab can not successfully functional. ( wihile downloading stock data )
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